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南方天天宝货币市场基金2019第二季度报告

时间:2019-07-27 13:30  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方天天宝”。

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,所以,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。

  二季度经济再次回落。1-5月工业增加值同比增长6.0%,较前值有所回落;1-5月固定资产投资同比增长5.6%;社会消费品零售总额同比增长8.1%,相比一季度变化不大。4、5月CPI分别同比增长2.5%和2.7%,CPI有所上行;4、5月PPI分别同比增长0.9%、0.6%; 5月末M2同比增长8.5%,在一季度信贷社融显著放量后,二季度信贷和社融投放有所回落。

  美联储宣布6月议息决议,维持利率区间2.25-2.50。美联储在会后声明中表示,美国经济良好,但前景的不确定性增加,。欧央行6月维持利率水平不变,预计将维持当前利率水平至少到2020年上半年。这是半年内欧洲央行第二次推迟退出宽松。二季度美元指数下跌1.05%,人民币对美元汇率中间价贬值1412个基点。整个季度来看,银行间隔夜、7天回购加权利率均值为2.09%、2.64%,分别较上季度下行13BP和2BP。

  市场层面,二季度利率债收益率波动较大,整体有所上行,曲线个月国股同业存单利率上行12BP;6个月国股同业存单利率上行15BP。本基金整体保持中性偏积极久期,在季末时点择机配置绝对收益较高资产增厚组合收益。

  展望三季度,从近期的经济和金融数据来看,经济面临二次探底的风险。外部贸易形势错综复杂,国内在包商银行事件之后,中小行的负债端压力显著加大,信用收缩的风险或将明显上升。因此,我们认为目前央行防风险意识较强,流动性投放力度较前期有所加大,三季度货币市场利率水平仍有下行空间,本基金将保持中性积极久期,捕捉阶段性配置机会,努力提高组合静态收益水平。

  截至报告期末,本基金A份额净值收益率为0.5861%,同期业绩基准收益率为0.3418%;本基金B份额净值收益率为0.6462%,同期业绩基准收益率为0.3418%。

  报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。

  5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明

  报告期内基金投资的前十名证券除19浦发银行CD175(证券代码111909175)、19上海银行CD158(证券代码111916158)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  2018年12月28日浦发银行公告,因存在违法违规行为,中国银行保险监督管理委员会无锡监管分局根据相关法律法规对公司进行处罚。2018年9月30日浦发银行公告,因存在违法违规行为,中国银行业监督管理委员会盐城监管分局根据《中华人民共和国银行业监督管理法》对公司进行处罚,罚款人民币25万元。2018年8月31日浦发银行公告,因存在违法违规行为,中国银行业监督管理委员会温州监管分局根据相关法律法规对公司进行处罚。

  2018年10月18日,上海银行公告,上海银行存在涉嫌违法违规行为,中国银行业监督管理委员会上海监管局根据相关法律法规对公司进行处罚决定。2018年10月8日,上海银行公告,上海银行存在涉嫌违法违规行为,中国银行业监督管理委员会上海监管局根据相关法律法规对公司进行处罚决定。

  对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。



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